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■　ストキャスティクス

　ストキャスティクスの特徴について考えてみます。

　ストキャスティクスは、アメリカのチャート分析家の

ジョージ・レーンによって考案されたテクニカル指標であり、

オシレーター（振幅を測るもの;チャート上のジグザグの動きの）分析の一種です。

ストキャスティクス(stochastics)は、"推測統計学"という意味？のようです。(難しそう!)
ストキャスティクスで何が分かる
　　　　　
「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の状態を判断

どのような相場に有効か
　　　　　
相場の先行きを決定づける材料が乏しいときなる、ボックス圏相場で有効

大相場の初期に一気に数値が上がる為、ボリンジャーバンドや、

一目均衡表との併用すると有効的であるといわれます。

株価が下落した時に買い、上昇した時に売りとする“逆張りの指標”として用います。

どんな仕組み

　５日間における高値、安値に対して、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化しています。

＜計算式＞

より株価の動きに対して“敏感”に反応するものを「FAST」を%K

%K＝（（当日の終値−5日間の最安値）／（5日間の最高値−5日間の最安値））×100

株価の動きに対して、“鈍感”なものを「SLOW）」を%D

%D＝（（（当日の終値−5日間の最安値）の3日間合計）／（（5日間の最高値−5日間の最安値）の3日間合計））×100

SD＝%Dの3日移動平均

2本の線%Kファースト、%Dスローの

(1)水準

(2)クロスの仕方

(3)%Dの位置と日々線の価格との関係

を読むことがポイントです。

%D線は、%K線より遅行して動き、%D線の方が重視されています。



(1) 水準
20〜30以下が売られ過ぎ、

70〜80以上が買われ過ぎと見る。

20%から80%の間での売買サインは、“ダマシが多い”と考えられ、信頼性に欠ける。
(2) クロスの仕方

基本的には、売られ過ぎ、買われ過ぎのゾーンでクロスがあった時点が売買タイミングです。

しかし、買いはそのゾーン（20〜30以下）で、2本の線が同じ方向（上向き）にクロスした時に買うのがよく、売りはその逆です。

端的にいうと、

FAST(%K)がSLOW(%D)を上抜いた時を“買い”、

FAST(%K)がSLOW(%D)を下抜いた時を“売り”とするわけです
(3) %Dの位置と、日々線の価格との関係

ダイバージェンス（逆行現象）といって、例えば、下落相場で日々線は下値更新となっているが、%D線のボトムは順次、切り上がっているときは近々上昇に転じる確率が高いです。

しかし逆に、上昇相場で日々線は順次高値更新しているが、%D線のトップは、順次切り下がっている場合は、近々相場は下落する確率が高いといった考え方をします。
レンジ相場で威力を発揮します。

一例を示します。

各投資家も、売られ過ぎシグナルを見逃しませんでした。
アンリツ    6754　東証1部　電気機器 2005年3月18日終値

カブドットコム証券の無料ツールを使ってみます。

ストキャスティクスのみを選択し、売買回数30回以上、勝率70％以上に設定しました。
売買シグナル 買いシグナル 売りシグナル
あなたの投資金額は？ 万円 以内　
市場を選択 東証一部 東証二部(含むマザーズ) その他上場 店頭ジャスダック
貸借銘柄の絞り込み 指定しない 貸借銘柄のみ
一日平均売買代金 指定しない １千万円以上 ５千万円以上 １億円以上
テクニカルパターン 全部 逆張り 順張り 個別選択
RCI RSI 25日乖離率 75日乖離率 サイコロジカル
75日線形回帰トレンド ストキャスティクス ボリンジャーバンド
MACD 一目均衡表 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ/ﾃﾞｯﾄﾞｸﾛｽ
売買回数 回以上
勝率 ％以上
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スクリーニングの結果は、つぎのようになりました。
No. ｺｰﾄﾞ 会社名 市場 株価 テクニカル 買い条件 売買
回数		 通算パフォーマンス 勝率
買&売 買い 売り 買い 売り
1 6146 ディスコ　　　　　　 東証一部 4,760 ストキャスティクス Dが30以下でKがDを上抜け 32 305 197 155 75 75
2 6754 アンリツ　　　　　　 東証一部 704 ストキャスティクス Dが30以下でKがDを上抜け 31 157 180 87 88 60
3 6801 東光　　　　　　　　 東証一部 322 ストキャスティクス Dが30以下でKがDを上抜け 31 154 161 96 73 63
4 6902 デンソー　　　　　　 東証一部 2,655 ストキャスティクス Dが30以下でKがDを上抜け 33 149 153 97 88 65
↑
ここが
ポイント

確かに売られ過ぎ銘柄をちゃんと見つけてくれました。

勝率70％はすごいと思います。

もちろん、投資期間は短期売買です。

なぜなら、ストキャスティクスの計算式が過去５日分のデータしか用いていないからです。

他の指標も併用して、分析してみてください。

また、テクニカル的な分析のみならず、売られ過ぎた理由も、

E＊トレード証券等の四季報速報などで確認しておきましょう。
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